策略究龟交易法（附源码 399 2019-04-26 原 【策略研究】海龟交易法则（附源码） 海龟交易法则简介 什么是海龟交易法则？ 1983年年中，著名的商品投机家理查德.丹尼斯与他的老友比尔.埃克哈特进行了一场辩论，这场辩论是关于伟大的交易员是天生造就还是后天培养的。 京东量化,量化炒股,量化投资,量化交易,量化交易系统,京东证券量化交易系统,什么是量化, #11月份回测结果 个股的指定百分点止损止盈策略，选取了云南铜业，金银河等四只股票作了测试．设置4％止损，8％止盈，策略按要求严格执行了． 图1 图2 图3 今天做了一个 LowBeta 策略的回测，发现分出 40% 仓位专门用来配置过去 15 天 beta （对比特币）低于 0.1 的 coin （市值前 60，等权）的确是可以提高组合表现的。low beta 的币意味着其历史涨跌与比特币趋势相似度低，甚至高度相反。测试未考虑交易费用和流动性折溢 此时，你完成了一个标准的T+0操作。你当天获利1000元（未扣除交易费） 2.为什么要研究"股票T+0"？ 因为股票的价格每日都会产生波动，研究出有效的"T+0策略",依靠股价上下波动进行低买高卖，可以极大提升持股收益，最终让Alpha有无限可能~ 高频交易回测注意什么 (08:08) 第一十六章：代码介绍：添加的新行情和交易接口--飞马 C++虚拟货币跨交易所套利策略程序 intermarket_spread_strategy.cpp讲 (16:39) C++虚拟货币三角套利以及跨交易所 没有更多了.
不断更新中，大家有什么想法或是发现了bug，可以一起在issue上面自由讨论，也欢迎大家加入到开发中。如有问题我将全力提供支持。 2020.5.24 redis中交易相关的键值对都带上了account id的简称，在策略加载时也需要指定account id
量化投资策略：常见的几种Python回测框架（库） 在实盘交易之前，必须对量化交易策略进行回测。在此，我们评价一下常用的Python回测框架（库）。评价的尺度包括用途范围（回测、虚盘交易、实盘交易），易用程度（结构良好、文档完整）和扩展性（速度快、用法简单、与其他框架库的兼容）。 将单元切换为strategy模式这里使用优矿定制的回测框架，对量化策略进行研究、回测并查看回测结果。创建一个strategy单元后，会提供策略代码模板，代码模版分为三个部分：1#第一部分：策略参数2start=2014-01-01 #回测起始时间3end=2015-01-01_优矿回测 自己搞策略！ 网上平台回测实在太费时间了！自己搞回测！ 策略是应该自己搞的，回测自己搞真是挖了一个大坑，这中间的心酸血泪实在太多了。 终于又花了一个月的时间，自己搞的策略在自己的回测系统里面跑出了年化30%的收益曲线，啥都不说了，上实盘吧！ 盈 时量 化策略回 2113 测平台，不会编程也能玩转量化 。. 盈时 5261 “策 略机器人”集策略智能生 4102 成、策略评 1653 估 、筛 选优化、批量生成等功能于一体的交互式策略生成平台。 平台以计算机智能生成算法为核心，使用了机器学习、模式识别、统计学、可视化技术等人工智能技术，包含策略 首先，编写一个简单的“双均线量化策略” 代码如下： 然后设置回测的开始时间、结束时间、回测资金和回测频率，点击“运行回测” 回测结果如下： 了解Bar的概念 一根完整的K线相
大势研判：沪指向上突破3000点区域可期a股估值修复仍有空间，叠加目前正处于两会过后的政策落地阶段，有望助推新热点的形成，进而活跃市场情绪，吸引增量资金注入，沪指向上突破3000点区域可期。指数上攻过程中，还需关注两大变量：其一是国内需求的
回测好，为什么实盘不靠谱？这里其实有很多的坑，不用钱买点教训，你是不会明白的。有经验的量化交易员，都是用钱磨炼出来。把你的回测慢慢贴近实盘，让回测结果越来越可靠。 本文为量子金服约稿文章。 目录. 实例复盘; 问题在哪？ 量化理论和模型; 1
举个例子：当前btc已经走出的价差是170，1张move价格250，btc 10000，此时你花250买一张move，要付的是1btc(10000)*现货交易费率。 直观：交易一张move，挂单是$2，吃单是$6.6。 基本上交易move要2-4个点左右的手续费。 分析. move本质上类似期权的跨式组合。
2019年8月11日 24. 第二十四课：量化交易策略回测框架的原理以及如何自己搭建一个简单的量化 交易策略回测框架， 什么是回测，目前主流回测框架如何实现，如何 2018年3月15日 这篇文章主要介绍如何使用Python对一些简单的交易策略进行回测，对这块比较感 兴趣的初学者可以看一看。文章主要分为以下几个部分： 1. 2016年5月19日 你若主要是为了交易美国证券，它是最好的选择。Quantopian 允许回测、分享并在其 社区讨论交易策略。 不过，据我们的经验，Zipline 速度极慢。这是
WonderTrader要解决的问题 WonderTrader是一个针对CTA组合盘管理的开源量化交易框架，是组合盘管理的利器!WonderTrader旨在提供一套相对通用的技术框架，解耦量化交易技术框架中的策略和技术，从而让策略研发人员专注策略本身的逻辑，让软件开发人员专注技术框架的性能和稳定性，从而实现一个开放
转债指数与策略回测是什么？本质上，两者是同一种过程的不同表现形式。无论是编制转 债指数还是进行策略回测，其最终目的都是通过指数或净值结果反映相应个券群体的价格 变化、借此寻找更有价值的"Beta"，实现"省心又聪明"的投资。 量化投资策略是利用量化的方法，进行金融市场的分析、判断和交易的策略、算法的总称。著名的量化投资策略有以下10种（注：策略源码模板不能直接用于实盘交易，仅供探讨交流） 01、海龟交易策略 海龟交易策略是一套非常完整的趋势跟随型的自动化交易策略。 从策略回测收益来看，从2012 年至2018年，该策略年化收益超过20%，相对中证800 指数年化超额收益为10.45%。 从换手率指标来看，该策略的年化换手率在4.5%上下波动，说明该组合的成分股平均持股时间较长，是一个精选个股、中长期持有的投资策略。 全自动策略机器人，是由nyit(纽约理工)团队 及中国券商高管团队合作开发的量化交易策略系统产品。 全自动策略机器人是针对中小散户服务的，以策略机器人自动选股并记录交易和收益的策略订阅型服务为主。 什么是行业轮动策略？ "300材料"、"300可选"、"300消费"、"300医药"、"300金融"这几个行业指数过去20个交易日的收益率。 随后选取了收益率最高的指数的成份股中流通市值最小的5只股票。 策略回测分析 GFQuant量化交易平台是为量化爱好者（宽客）量身打造的云平台，我们为您提供精准的回测功能、高速实盘交易接口、易用的API文档、由易入难的策略库，便于您快速实现、使用自己的量化交易策略。 本视频剪辑自邢不行20-01-09的直播。这是直播的第2部分，其他部分请参见邢不行视频空间、收藏夹。对视频内容有任何疑问，欢迎向邢不行提问（微信：xbx9025），更可关注邢不行朋友圈，提前获取直播通知、日常分享。直播以「量化小讲堂」网站的选股策略为案例，由浅入深介绍了量化选股策略的