股票价格波动率参数估计的模型分析与实证研究 刘莉（2000）等 利用历史波动率法估计股票指数波动率，以上一年的历史数据估计下一年的波动率，并用下一年的实际波动率检验上一年的估计值，发现两 者数据结果有较大差距。 钱吉夫（2009） [10] 在对权证 测试结果显示，2016年8月以来上证50etf波动率指数均值为15.19，最小值为11.15，最大值为21.41，80%的时间运行在[13.07,17.61]区间内。 关于发布上证50etf波动率指数的公告 上证50etf波动率指数编制方案 上证 50 etf 波动率指数编制方案 上证 50 etf 波动率指数是基于上海证券交易所挂牌的50 etf 期权合约编 制而成，反映投资者对未来30天50 etf 波动率的预期。上证50 etf波动率指 数不仅是反映投资者情绪的重要指标，也是衍生产品的重要标的，可作为投资者 ·数据显示，btc价格与波动率指数（vix）的相关性接近年度新高； ·全球经济不确定性推高vix，可能给数字资产市场创造更多机会； ·建议投资者在做投资决策前参考对照相关金融指标的关联性数据。 概述. 8月对传统金融市场和数字资产市场是动荡不安的一个月。 【50etf期权的隐含波动率 交易分析】波动率对期权价值影响很大，但是了解波动率对期权价格的影响可不是一件轻松的事情。本期专栏中我们将分别 股指期货论文：基于GARCH模型分析股指期货推出对股指波 动率的影响研究 深300指数收盘价为样本数据，采用改进的garch 模型就股 指期货对股票现货市场波动性影响进行实证分析，研究结果 表明：沪深300 股指期货的推出加剧了现货市场的波动性， 加大了现货市场的投机气氛；加快了信息传递速度
波动率和期权价格有什么关系？ 提供的由s&p500指数期权计算出的市场期待的短期波动率指数，vix和我们所说的隐含波动率非常近似，但不是用期权估值模型倒推出的。vix和个股的隐含波动率，对标的价格都有很强的负相关性。
以南华商品指数数据为依托，展示不同品种指数（可以选择收益率指数或者价格指数）的历史走势和相应的波动率变动，便于使用者对不同品种的历史走势（并可以结合波动率）进行比较研究 波动率指数及其衍生品介绍 - 知乎 波动率指数是根据股指期权价格计算的指数，反映了投资者对未来一段时间股票市场波动的看法。 如果说股票指数是实体经济的晴雨表，那么波动率指数就是股票市场的情绪压力计。1993 年美国芝加哥期权交易 … 隐含波动率_百度百科 - baike.baidu.com 隐含波动率(Implied Volatility)是将市场上的期权或权证交易价格代入权证理论价格模型
股指期权与"波动率指数"的前世今生. 作者： 日期：2014-10-31 09:45:49. 中国迫切需要推出波动率指数，为监管部门提供预研预判的指标，为广大投资者扩宽风险管理渠道。没有股指期权就没有波动率指数。应尽早推出股指期权产品，为波动率指数奠定市场基础。
基金分析认为，疫情对经济造成负面冲击，如何制定经济增长的目标和政策措施的力度成为市场关注的重点，市场波动率有可能上升。多板块获得
对于一般投资者而言美股标普500的波动率指数VIX可能只是用来衡量市场情绪的 指标 隐含波动率：利用期权价格倒推出股票价格在未来一定时间内的波动幅度，即
波动率偏移(Volatility Skew)是虚值、平价和实值期权的区别所在。我们可以从标准普尔500指数的实值期权的隐含波动率小于VIX指数这一事实得知，而包含隐含波动率较高的虚值看跌期权(Put Option)使得VIX指数更高。 最后一个需要注意的问题。 波动率指数上一个交易日收于37.32点，然而在伦敦时间昨日中午之前攀升至50.30点,然后在美股开盘2.5至3小时后跌至22.42。 10年期美国国债收益率 波动率作为期权五个定价因素之一，对期权价格产生重要影响。在其他定价因素不变的情况下，波动率与期权价格成正比关系，波动率增大（减小），期权价格相应增大（减小），因此波动率反应出期权价格的相对大小。
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波动率指数（Volatility Index，VIX）芝加哥期权交易所(Chicago Board Options Exchange，CBOE)的波动率指数(Volatility Index，VIX)或者称之为“恐惧指数”，衡量标准普尔500指数(S&P 500 Index)期权的隐含波动率。VIX指数每日计算，代表市场对未来30天的市场波动率的预期。 股票指数波动率的估计方法及其应用_图文_百度文库